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SMFTJ184

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSMFT3 R$ 17,46
Prêmio
R$ 0,53
+32,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,85
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,85

SMFT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMFTJ184 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMFT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMFT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,32prêmio +67% vs. justo (caro)mercado R$ 0,53 · usa a vol. histórica de SMFT3
Vol. implícita 44,6%Vol. histórica (SMFT3, 63 pregões) 32,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMFT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,188

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de SMFT3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,53.

  • Preço: comprada a R$ 0,53 contra um preço justo de R$ 0,32 — +67%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,6% de vol contra 32,3% que SMFT3 realizou. Vol cara contra você — SMFT3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,85 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,46 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

  • 21/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,53SMFT3 R$ 17,4612.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40SMFT3 R$ 16,931.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,54SMFT3 R$ 17,101.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51SMFT3 R$ 17,095.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,73SMFT3 R$ 17,652.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,21SMFT3 R$ 17,951.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,94SMFT3 R$ 17,974.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92SMFT3 R$ 17,7415.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,04SMFT3 R$ 17,7237.700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SMFT3 R$ 17,031.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SMFT3 R$ 17,602.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,57SMFT3 R$ 16,70250.100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51SMFT3 R$ 16,75200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SMFT3 R$ 16,612.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,73SMFT3 R$ 17,1616.700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SMFT3 R$ 17,12200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,00SMFT3 R$ 17,541.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,53
    mín R$ 2,52 · máx R$ 2,55SMFT3 R$ 20,041.000 contr.

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