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SMFTJ186

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasSMFT3 R$ 17,23
Prêmio
R$ 0,36
-26,53% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,36

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,93

SMFT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMFTJ186 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMFT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMFT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio +100% vs. justo (caro)mercado R$ 0,36 · usa a vol. histórica de SMFT3
Vol. implícita 44,8%Vol. histórica (SMFT3, 63 pregões) 32,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMFT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,176

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de SMFT3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,36.

  • Preço: comprada a R$ 0,36 contra um preço justo de R$ 0,18 — +100%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,8% de vol contra 32,4% que SMFT3 realizou. Vol cara contra você — SMFT3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,93 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,23 — precisa subir ~10% em 24 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 22/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SMFT3 R$ 17,23300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,49SMFT3 R$ 17,46410.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37SMFT3 R$ 16,933.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41SMFT3 R$ 17,10400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,64SMFT3 R$ 17,351.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,87SMFT3 R$ 17,792.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,73SMFT3 R$ 17,65200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86SMFT3 R$ 17,74500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SMFT3 R$ 17,222.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51SMFT3 R$ 17,12100 contr.

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