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SMFTJ198

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasSMFT3 R$ 17,23
Prêmio
R$ 0,15
-28,57% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,97

SMFT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~15%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMFTJ198 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMFT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMFT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +300% vs. justo (caro)mercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de SMFT3
Vol. implícita 46,4%Vol. histórica (SMFT3, 63 pregões) 32,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMFT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,15

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,113

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,15: a opção anda ~R$ 0,15 pra cada R$ 1 de SMFT3 e tem ~15% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,04 — +300%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,4% de vol contra 32,4% que SMFT3 realizou. Vol cara contra você — SMFT3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 19,97 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,23 — precisa subir ~16% em 24 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

  • 22/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16SMFT3 R$ 17,233.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22SMFT3 R$ 17,461.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SMFT3 R$ 16,93900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19SMFT3 R$ 17,121.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMFT3 R$ 17,101.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SMFT3 R$ 17,09200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,40SMFT3 R$ 17,79400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SMFT3 R$ 17,65100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SMFT3 R$ 17,955.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69SMFT3 R$ 17,74200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,36SMFT3 R$ 17,224.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SMFT3 R$ 16,821.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34SMFT3 R$ 17,032.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,41SMFT3 R$ 17,4530.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SMFT3 R$ 16,611.100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SMFT3 R$ 17,165.000 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57SMFT3 R$ 17,544.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,33SMFT3 R$ 20,044.000 contr.

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