Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 2,03
+118,28%sobre o pregão anterior com negócio
SMFT3 fechou a R$ 17,71 — a opção está dentro do dinheiro, strike 10,67% abaixo do preço.
Histórico desde 26/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 1,89
- Valor no tempo
- R$ 0,14
- Breakeven
- R$ 17,85
- Chance de terminar dentro
- ~92%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMFT3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 2,49
mercado −18% (barato)
Volatilidade implícita
44,1%
histórica de SMFT3: 96,8%
Delta
0,92
anda ~R$ 0,92 por R$ 1 de SMFT3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,096 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,92 ≈ 92% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,03.
- Preço: comprada a R$ 2,03 contra um preço justo de R$ 2,49 — −18%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,1% de vol contra 96,8% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 17,85 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,71 — precisa subir ~1% em 14 dias só pra empatar. ~92% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 2,03mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03SMFT3 R$ 17,71300 contr.
- 04/11/2026R$ 0,93mín R$ 0,87 · máx R$ 1,07SMFT3 R$ 16,7914.600 contr.
- 03/11/2026R$ 0,62mín R$ 0,42 · máx R$ 0,62SMFT3 R$ 15,852.200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,42mín R$ 0,41 · máx R$ 0,51SMFT3 R$ 15,52101.800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,63mín R$ 0,47 · máx R$ 0,73SMFT3 R$ 15,551.242.700 contr.
- 28/10/2026R$ 0,78mín R$ 0,63 · máx R$ 0,84SMFT3 R$ 16,03876.500 contr.
- 26/10/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,57SMFT3 R$ 16,76200 contr.
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