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SMFTK168

☆Call de SMFT3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 1,32

+76,00%sobre o pregão anterior com negócio

SMFT3 fechou a R$ 17,71 — a opção está dentro do dinheiro, strike 5,03% abaixo do preço.

Histórico desde 14/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,89

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 18,14

SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~72%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SMFT3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,85

mercado −29% (barato)

Volatilidade implícita

54,2%

histórica de SMFT3: 96,8%

Delta

0,72

anda ~R$ 0,72 por R$ 1 de SMFT3

Theta por dia

R$ -0,027

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 54,2%histórica (o que SMFT3 andou) 96,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,178 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,72 ≈ 72% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,32.

  • Preço: comprada a R$ 1,32 contra um preço justo de R$ 1,85 — −29%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 54,2% de vol contra 96,8% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,14 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,71 — precisa subir ~2% em 14 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,32SMFT3 R$ 17,711.100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,75SMFT3 R$ 16,7912.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,28SMFT3 R$ 15,8529.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21SMFT3 R$ 15,522.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,51SMFT3 R$ 15,5568.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,52SMFT3 R$ 16,0358.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,30SMFT3 R$ 16,99236.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SMFT3 R$ 16,762.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 4,55
    mín R$ 4,55 · máx R$ 4,73SMFT3 R$ 21,634.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 4,19
    mín R$ 4,19 · máx R$ 4,20SMFT3 R$ 20,91200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40SMFT3 R$ 16,76500 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58SMFT3 R$ 17,045.900 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85SMFT3 R$ 17,46200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62SMFT3 R$ 16,93300 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,73SMFT3 R$ 17,106.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,09
    mín R$ 2,04 · máx R$ 2,09SMFT3 R$ 17,096.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,39 · máx R$ 2,40SMFT3 R$ 17,743.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,05SMFT3 R$ 17,723.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,71SMFT3 R$ 16,815.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,99SMFT3 R$ 16,825.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,85SMFT3 R$ 17,456.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,95SMFT3 R$ 17,606.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,86SMFT3 R$ 17,166.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 2,11
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,18SMFT3 R$ 17,126.000 contr.

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