Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,98
+96,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
SMFT3 fechou a R$ 17,71 — a opção está dentro do dinheiro, strike 2,20% abaixo do preço.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,39
- Valor no tempo
- R$ 0,59
- Breakeven
- R$ 18,30
- Chance de terminar dentro
- ~63%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMFT3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,57
mercado −38% (barato)
Volatilidade implícita
52,3%
histórica de SMFT3: 96,8%
Delta
0,63
anda ~R$ 0,63 por R$ 1 de SMFT3
Theta por dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,209 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,63 ≈ 63% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,98.
- Preço: comprada a R$ 0,98 contra um preço justo de R$ 1,57 — −38%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 52,3% de vol contra 96,8% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,98 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,30 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,71 — precisa subir ~3% em 14 dias só pra empatar. ~63% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,98mín R$ 0,79 · máx R$ 1,00SMFT3 R$ 17,7125.900 contr.
- 04/11/2026R$ 0,50mín R$ 0,28 · máx R$ 0,58SMFT3 R$ 16,7923.300 contr.
- 28/10/2026R$ 0,26mín R$ 0,22 · máx R$ 0,31SMFT3 R$ 16,03600 contr.
- 27/10/2026R$ 0,88mín R$ 0,85 · máx R$ 1,03SMFT3 R$ 16,99206.400 contr.
- 26/10/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70SMFT3 R$ 16,7621.500 contr.
- 14/10/2026R$ 7,65mín R$ 7,65 · máx R$ 7,81SMFT3 R$ 24,521.400 contr.
- 13/10/2026R$ 7,88mín R$ 7,79 · máx R$ 7,88SMFT3 R$ 24,8547.900 contr.
- 05/10/2026R$ 3,77mín R$ 3,40 · máx R$ 3,87SMFT3 R$ 20,9148.000 contr.
- 30/09/2026R$ 1,25mín R$ 1,25 · máx R$ 1,27SMFT3 R$ 17,568.000 contr.
- 29/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 1,06SMFT3 R$ 16,7625.000 contr.
- 23/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34SMFT3 R$ 17,04100 contr.
- 22/09/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44SMFT3 R$ 17,23800 contr.
- 15/09/2026R$ 1,46mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46SMFT3 R$ 17,10100 contr.
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