Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,49
+308,33%sobre o pregão anterior com negócio
SMFT3 fechou a R$ 16,79 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,65% acima do preço.
Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,49
- Breakeven
- R$ 18,06
- Chance de terminar dentro
- ~39%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMFT3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,02
mercado −52% (barato)
Volatilidade implícita
56,6%
histórica de SMFT3: 96,1%
Delta
0,39
anda ~R$ 0,39 por R$ 1 de SMFT3
Theta por dia
R$ -0,027
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,199 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,39 ≈ 39% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,49.
- Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 1,02 — −52%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 56,6% de vol contra 96,1% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,06 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 16,79 — precisa subir ~8% em 15 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,49mín R$ 0,30 · máx R$ 0,49SMFT3 R$ 16,796.100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SMFT3 R$ 15,521.000 contr.
- 29/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14SMFT3 R$ 15,55200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,27mín R$ 0,18 · máx R$ 0,27SMFT3 R$ 16,0317.600 contr.
- 27/10/2026R$ 0,80mín R$ 0,73 · máx R$ 0,91SMFT3 R$ 16,9937.400 contr.
- 26/10/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SMFT3 R$ 16,761.000 contr.
- 13/10/2026R$ 7,57mín R$ 7,55 · máx R$ 7,60SMFT3 R$ 24,8530.600 contr.
- 09/10/2026R$ 8,00mín R$ 8,00 · máx R$ 8,00SMFT3 R$ 25,38900 contr.
- 06/10/2026R$ 4,23mín R$ 4,00 · máx R$ 4,24SMFT3 R$ 21,632.000 contr.
- 05/10/2026R$ 3,70mín R$ 3,41 · máx R$ 3,70SMFT3 R$ 20,9147.900 contr.
- 30/09/2026R$ 1,42mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42SMFT3 R$ 17,56400 contr.
- 28/09/2026R$ 1,13mín R$ 1,13 · máx R$ 1,22SMFT3 R$ 16,83200 contr.
- 22/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,32 · máx R$ 1,35SMFT3 R$ 17,2344.200 contr.
- 15/09/2026R$ 1,36mín R$ 1,36 · máx R$ 1,57SMFT3 R$ 17,1014.600 contr.
- 14/09/2026R$ 1,58mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58SMFT3 R$ 17,0932.500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,71mín R$ 1,71 · máx R$ 2,10SMFT3 R$ 17,302.000 contr.
- 25/08/2026R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SMFT3 R$ 17,452.000 contr.
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