Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,23
+155,56%sobre o pregão anterior com negócio
SMFT3 fechou a R$ 16,79 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,11% acima do preço.
Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,23
- Breakeven
- R$ 18,55
- Chance de terminar dentro
- ~23%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMFT3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,76
mercado −70% (barato)
Volatilidade implícita
51,8%
histórica de SMFT3: 96,1%
Delta
0,23
anda ~R$ 0,23 por R$ 1 de SMFT3
Theta por dia
R$ -0,019
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,174 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,23 ≈ 23% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,23.
- Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,76 — −70%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 51,8% de vol contra 96,1% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,55 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 16,79 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,23mín R$ 0,16 · máx R$ 0,23SMFT3 R$ 16,7924.200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10SMFT3 R$ 15,55205.800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SMFT3 R$ 16,031.000 contr.
- 27/10/2026R$ 0,51mín R$ 0,46 · máx R$ 0,60SMFT3 R$ 16,9910.700 contr.
- 26/10/2026R$ 0,68mín R$ 0,22 · máx R$ 0,70SMFT3 R$ 16,766.683.000 contr.
- 22/10/2026R$ 7,85mín R$ 7,85 · máx R$ 8,10SMFT3 R$ 24,611.500 contr.
- 21/10/2026R$ 7,81mín R$ 7,81 · máx R$ 7,88SMFT3 R$ 25,25400 contr.
- 16/10/2026R$ 6,64mín R$ 6,64 · máx R$ 6,64SMFT3 R$ 24,49100 contr.
- 02/10/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01SMFT3 R$ 17,6345.500 contr.
- 30/09/2026R$ 0,85mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SMFT3 R$ 17,56100 contr.
- 28/09/2026R$ 0,78mín R$ 0,78 · máx R$ 0,85SMFT3 R$ 16,83205.000 contr.
- 25/09/2026R$ 1,02mín R$ 1,02 · máx R$ 1,05SMFT3 R$ 17,338.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,93mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93SMFT3 R$ 16,93400 contr.
- 16/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09SMFT3 R$ 17,121.500 contr.
- 08/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34SMFT3 R$ 17,952.900 contr.
- 28/08/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04SMFT3 R$ 16,82200 contr.
- 27/08/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23SMFT3 R$ 17,032.900 contr.
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