SMFTK186

☆Call de SMFT3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,35

+75,00%sobre o pregão anterior com negócio

SMFT3 fechou a R$ 17,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,86% acima do preço.

Histórico desde 30/04/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,35
Breakeven: R$ 18,92
Chance de terminar dentro: ~34%

Prêmio e SMFT3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,02

mercado −66% (barato)

Volatilidade implícita

46,9%

histórica de SMFT3: 96,8%

Delta

0,34

anda ~R$ 0,34 por R$ 1 de SMFT3

Theta por dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,9%histórica (o que SMFT3 andou) 96,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,225 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,34 ≈ 34% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,35.

Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 1,02 — −66%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 46,9% de vol contra 96,8% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,92 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,71 — precisa subir ~7% em 14 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,52SMFT3 R$ 17,7120.700 contr.
04/11/2026R$ 0,20
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,20SMFT3 R$ 16,794.000 contr.
03/11/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SMFT3 R$ 15,85100 contr.
29/10/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,15SMFT3 R$ 15,551.500 contr.
28/10/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SMFT3 R$ 16,031.000 contr.
27/10/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,42SMFT3 R$ 16,9916.900 contr.
26/10/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SMFT3 R$ 16,76600 contr.
23/10/2026R$ 7,16
mín R$ 7,16 · máx R$ 7,16SMFT3 R$ 24,92200 contr.
21/10/2026R$ 7,95
mín R$ 7,95 · máx R$ 7,95SMFT3 R$ 25,25300 contr.
19/10/2026R$ 8,39
mín R$ 8,39 · máx R$ 8,39SMFT3 R$ 25,13100 contr.
05/10/2026R$ 2,83
mín R$ 2,83 · máx R$ 3,34SMFT3 R$ 20,91400 contr.
02/10/2026R$ 0,96
mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SMFT3 R$ 17,6345.500 contr.
01/10/2026R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SMFT3 R$ 17,18100 contr.
30/09/2026R$ 1,00
mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00SMFT3 R$ 17,56800 contr.
24/09/2026R$ 0,87
mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87SMFT3 R$ 17,32300 contr.
23/09/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SMFT3 R$ 17,04500 contr.
21/09/2026R$ 1,10
mín R$ 0,85 · máx R$ 1,10SMFT3 R$ 17,461.600 contr.
11/09/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,33SMFT3 R$ 17,35200 contr.
09/09/2026R$ 1,20
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,22SMFT3 R$ 17,65200 contr.
28/08/2026R$ 0,96
mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SMFT3 R$ 16,82200 contr.
06/08/2026R$ 2,00
mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SMFT3 R$ 18,38100 contr.
30/04/2026R$ 1,85
mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85SMFT3 R$ 17,27200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SMFT3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,49	R$ 0,35	R$ 0,52	R$ 0,35	R$ 17,71	—	—	14	20.700
04/11/2026	R$ 0,13	R$ 0,11	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 16,79	—	—	3	4.000
03/11/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 15,85	—	—	1	100
29/10/2026	R$ 0,13	R$ 0,07	R$ 0,15	R$ 0,07	R$ 15,55	—	—	7	1.500
28/10/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 16,03	R$ 0,03	—	1	1.000
27/10/2026	R$ 0,41	R$ 0,29	R$ 0,42	R$ 0,29	R$ 16,99	—	—	20	16.900
26/10/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 16,76	R$ 0,10	—	3	600
23/10/2026	R$ 7,16	R$ 7,16	R$ 7,16	R$ 7,16	R$ 24,92	—	—	2	200
21/10/2026	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 25,25	—	—	1	300
19/10/2026	R$ 8,39	R$ 8,39	R$ 8,39	R$ 8,39	R$ 25,13	—	R$ 8,39	1	100
05/10/2026	R$ 3,34	R$ 2,83	R$ 3,34	R$ 2,83	R$ 20,91	—	—	3	400
02/10/2026	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 17,63	R$ 0,80	R$ 0,98	1	45.500
01/10/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 17,18	—	—	1	100
30/09/2026	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 17,56	—	—	2	800
24/09/2026	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 17,32	—	—	1	300
23/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 17,04	—	—	1	500
21/09/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 17,46	—	—	4	1.600
11/09/2026	R$ 1,33	R$ 1,32	R$ 1,33	R$ 1,32	R$ 17,35	—	—	2	200
09/09/2026	R$ 1,22	R$ 1,20	R$ 1,22	R$ 1,20	R$ 17,65	—	—	2	200
28/08/2026	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 16,82	—	—	2	200
06/08/2026	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 18,38	R$ 1,30	—	1	100
30/04/2026	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 17,27	—	—	1	200

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