Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,77
+92,50%sobre o pregão anterior com negócio
SMFT3 fechou a R$ 17,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,62% acima do preço.
Histórico desde 28/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,77
- Breakeven
- R$ 18,59
- Chance de terminar dentro
- ~52%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMFT3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMFT3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMFT3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMFT3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,33
mercado −42% (barato)
Volatilidade implícita
56,2%
histórica de SMFT3: 96,8%
Delta
0,52
anda ~R$ 0,52 por R$ 1 de SMFT3
Theta por dia
R$ -0,031
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMFT3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,204 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMFT3) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,52 ≈ 52% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMFT3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,77.
- Preço: comprada a R$ 0,77 contra um preço justo de R$ 1,33 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 56,2% de vol contra 96,8% que SMFT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,77 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 18,59 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,71 — precisa subir ~5% em 14 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,77mín R$ 0,59 · máx R$ 0,77SMFT3 R$ 17,71700 contr.
- 04/11/2026R$ 0,40mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40SMFT3 R$ 16,7913.500 contr.
- 29/10/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SMFT3 R$ 15,551.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20SMFT3 R$ 16,0317.300 contr.
- 27/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76SMFT3 R$ 16,995.900 contr.
- 26/10/2026R$ 1,10mín R$ 0,44 · máx R$ 1,10SMFT3 R$ 16,7677.000 contr.
- 16/10/2026R$ 6,85mín R$ 6,70 · máx R$ 6,92SMFT3 R$ 24,4975.000 contr.
- 13/10/2026R$ 7,35mín R$ 7,32 · máx R$ 7,37SMFT3 R$ 24,8518.800 contr.
- 05/10/2026R$ 3,15mín R$ 3,15 · máx R$ 3,16SMFT3 R$ 20,9120.600 contr.
- 01/10/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 1,09SMFT3 R$ 17,1822.000 contr.
- 30/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06SMFT3 R$ 17,563.000 contr.
- 28/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01SMFT3 R$ 16,838.700 contr.
- 25/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,25 · máx R$ 1,35SMFT3 R$ 17,3344.000 contr.
- 24/09/2026R$ 1,20mín R$ 1,15 · máx R$ 1,25SMFT3 R$ 17,32116.500 contr.
- 22/09/2026R$ 1,23mín R$ 1,21 · máx R$ 1,23SMFT3 R$ 17,2320.800 contr.
- 15/09/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,25SMFT3 R$ 17,10200 contr.
- 14/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,25 · máx R$ 1,48SMFT3 R$ 17,0921.000 contr.
- 28/08/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,24SMFT3 R$ 16,82200 contr.
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