Valor intrínseco
R$ 4,87
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,10
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 34,40
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~94%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ294 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
0,94
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,033
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,019
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,012
por 1% de vol
Delta 0,94: a opção anda ~R$ 0,94 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~94% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 4,97.
- Preço: comprada a R$ 4,97 contra um preço justo de R$ 5,29 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,97 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 34,40 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~0% em 28 dias só pra empatar. ~94% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (3)
- 18/09/2026R$ 4,97mín R$ 4,97 · máx R$ 4,97TOTS3 R$ 34,30500 contr.
- 27/08/2026R$ 4,91mín R$ 4,91 · máx R$ 4,91TOTS3 R$ 34,691.000 contr.
- 24/08/2026R$ 3,90mín R$ 3,90 · máx R$ 3,93TOTS3 R$ 31,92700 contr.
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