Valor intrínseco
R$ 1,62
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,80
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 35,10
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~76%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ328 a partir de 06/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,76
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,101
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,026
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,42.
- Preço: comprada a R$ 2,42 contra um preço justo de R$ 2,66 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 32,3% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 35,10 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 18/09/2026R$ 2,42mín R$ 2,42 · máx R$ 2,49TOTS3 R$ 34,30200 contr.
- 14/09/2026R$ 2,72mín R$ 2,16 · máx R$ 2,72TOTS3 R$ 34,3717.700 contr.
- 11/09/2026R$ 2,02mín R$ 1,92 · máx R$ 2,27TOTS3 R$ 32,9411.800 contr.
- 10/09/2026R$ 2,19mín R$ 2,10 · máx R$ 2,34TOTS3 R$ 33,0011.100 contr.
- 08/09/2026R$ 3,32mín R$ 3,32 · máx R$ 3,32TOTS3 R$ 34,29500 contr.
- 04/09/2026R$ 3,05mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05TOTS3 R$ 34,50200 contr.
- 31/08/2026R$ 3,60mín R$ 3,60 · máx R$ 3,81TOTS3 R$ 35,45700 contr.
- 27/08/2026R$ 3,74mín R$ 2,47 · máx R$ 3,75TOTS3 R$ 34,6943.500 contr.
- 26/08/2026R$ 2,36mín R$ 2,36 · máx R$ 2,45TOTS3 R$ 32,6011.300 contr.
- 25/08/2026R$ 2,30mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30TOTS3 R$ 32,751.000 contr.
- 24/08/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96TOTS3 R$ 31,92300 contr.
- 21/08/2026R$ 2,13mín R$ 2,04 · máx R$ 2,13TOTS3 R$ 32,182.500 contr.
- 20/08/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 2,19TOTS3 R$ 31,292.500 contr.
- 19/08/2026R$ 2,15mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15TOTS3 R$ 32,05100 contr.
- 17/08/2026R$ 1,42mín R$ 1,35 · máx R$ 1,42TOTS3 R$ 30,57400 contr.
- 06/08/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 2,00TOTS3 R$ 32,2110.100 contr.
- 06/07/2026R$ 1,76mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76TOTS3 R$ 28,5110.000 contr.
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