Valor intrínseco
R$ 1,37
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,14
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 35,44
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~70%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ330 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,70
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,091
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,032
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,033
por 1% de vol
Delta 0,70: a opção anda ~R$ 0,70 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~70% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,51.
- Preço: comprada a R$ 2,51 contra um preço justo de R$ 2,50 — +1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,6% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,51 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 35,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~70% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 2,51mín R$ 2,51 · máx R$ 2,76TOTS3 R$ 34,30200 contr.
- 15/09/2026R$ 2,36mín R$ 2,36 · máx R$ 2,52TOTS3 R$ 33,83300 contr.
- 14/09/2026R$ 2,73mín R$ 1,84 · máx R$ 2,73TOTS3 R$ 34,37500 contr.
- 11/09/2026R$ 1,94mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94TOTS3 R$ 32,94100 contr.
- 10/09/2026R$ 1,99mín R$ 1,94 · máx R$ 1,99TOTS3 R$ 33,00300 contr.
- 09/09/2026R$ 2,27mín R$ 2,27 · máx R$ 2,27TOTS3 R$ 33,17100 contr.
- 08/09/2026R$ 3,05mín R$ 3,05 · máx R$ 3,12TOTS3 R$ 34,291.100 contr.
- 04/09/2026R$ 3,10mín R$ 3,10 · máx R$ 3,10TOTS3 R$ 34,501.000 contr.
- 31/08/2026R$ 3,87mín R$ 3,87 · máx R$ 3,87TOTS3 R$ 35,45200 contr.
- 28/08/2026R$ 3,34mín R$ 3,34 · máx R$ 3,34TOTS3 R$ 34,412.000 contr.
- 27/08/2026R$ 2,86mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86TOTS3 R$ 34,6910.000 contr.
- 25/08/2026R$ 2,20mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20TOTS3 R$ 32,756.400 contr.
- 24/08/2026R$ 1,95mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95TOTS3 R$ 31,92300 contr.
- 19/08/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96TOTS3 R$ 32,052.000 contr.
- 04/08/2026R$ 2,21mín R$ 2,21 · máx R$ 2,24TOTS3 R$ 31,79200 contr.
- 27/07/2026R$ 1,27mín R$ 1,25 · máx R$ 1,27TOTS3 R$ 29,38200 contr.
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