TOTSJ336

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 2,15

-14,00% vs. pregão anterior

compra R$ 1,68 · venda R$ 2,50

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,62

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 35,83

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~62%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ336 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,04prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 2,15 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 43,3%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,62

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,093

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,036

por 1% de vol

Delta 0,62: a opção anda ~R$ 0,62 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~62% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,15.

Preço: comprada a R$ 2,15 contra um preço justo de R$ 2,04 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 43,3% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 35,83 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

18/09/2026R$ 2,15
mín R$ 1,71 · máx R$ 2,15TOTS3 R$ 34,301.800 contr.
17/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,16 · máx R$ 2,57TOTS3 R$ 34,659.000 contr.
16/09/2026R$ 2,18
mín R$ 1,62 · máx R$ 2,50TOTS3 R$ 34,2456.200 contr.
15/09/2026R$ 1,92
mín R$ 1,87 · máx R$ 2,24TOTS3 R$ 33,8314.300 contr.
14/09/2026R$ 2,33
mín R$ 1,40 · máx R$ 2,33TOTS3 R$ 34,3724.300 contr.
11/09/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,75TOTS3 R$ 32,9410.900 contr.
10/09/2026R$ 1,67
mín R$ 1,67 · máx R$ 1,79TOTS3 R$ 33,001.800 contr.
09/09/2026R$ 1,79
mín R$ 1,79 · máx R$ 1,90TOTS3 R$ 33,171.600 contr.
02/09/2026R$ 3,52
mín R$ 3,52 · máx R$ 3,52TOTS3 R$ 34,747.600 contr.
31/08/2026R$ 3,60
mín R$ 3,29 · máx R$ 3,60TOTS3 R$ 35,45400 contr.
27/08/2026R$ 3,00
mín R$ 2,15 · máx R$ 3,07TOTS3 R$ 34,6921.900 contr.
26/08/2026R$ 1,98
mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98TOTS3 R$ 32,601.000 contr.
25/08/2026R$ 1,73
mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73TOTS3 R$ 32,75300 contr.
20/08/2026R$ 1,42
mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42TOTS3 R$ 31,292.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,87	R$ 1,71	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 34,30	R$ 1,68	R$ 2,50	13	1.800
17/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,16	R$ 2,57	R$ 2,50	R$ 34,65	R$ 1,87	R$ 2,66	13	9.000
16/09/2026	R$ 1,91	R$ 1,62	R$ 2,50	R$ 2,18	R$ 34,24	R$ 1,87	R$ 2,50	145	56.200
15/09/2026	R$ 2,10	R$ 1,87	R$ 2,24	R$ 1,92	R$ 33,83	R$ 1,92	R$ 4,00	38	14.300
14/09/2026	R$ 1,71	R$ 1,40	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 34,37	—	R$ 3,99	22	24.300
11/09/2026	R$ 1,65	R$ 1,48	R$ 1,75	R$ 1,48	R$ 32,94	—	—	14	10.900
10/09/2026	R$ 1,79	R$ 1,67	R$ 1,79	R$ 1,67	R$ 33,00	—	—	6	1.800
09/09/2026	R$ 1,90	R$ 1,79	R$ 1,90	R$ 1,79	R$ 33,17	—	—	2	1.600
02/09/2026	R$ 3,52	R$ 3,52	R$ 3,52	R$ 3,52	R$ 34,74	—	—	1	7.600
31/08/2026	R$ 3,29	R$ 3,29	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 35,45	—	—	2	400
27/08/2026	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 3,07	R$ 3,00	R$ 34,69	—	—	19	21.900
26/08/2026	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 32,60	—	—	1	1.000
25/08/2026	R$ 1,73	R$ 1,73	R$ 1,73	R$ 1,73	R$ 32,75	—	—	1	300
20/08/2026	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 31,29	—	—	1	2.000

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