Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,50
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 36,43
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~50%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ350 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,50
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,098
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,038
por 1% de vol
Delta 0,50: a opção anda ~R$ 0,50 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~50% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,50.
- Preço: comprada a R$ 1,50 contra um preço justo de R$ 1,40 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,8% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,43 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50TOTS3 R$ 34,3013.500 contr.
- 17/09/2026R$ 1,76mín R$ 1,66 · máx R$ 1,79TOTS3 R$ 34,651.300 contr.
- 16/09/2026R$ 1,72mín R$ 1,19 · máx R$ 1,72TOTS3 R$ 34,249.900 contr.
- 15/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55TOTS3 R$ 33,83200 contr.
- 14/09/2026R$ 1,18mín R$ 0,97 · máx R$ 1,18TOTS3 R$ 34,3712.700 contr.
- 04/09/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96TOTS3 R$ 34,50500 contr.
- 02/09/2026R$ 2,68mín R$ 2,51 · máx R$ 2,68TOTS3 R$ 34,747.200 contr.
- 28/08/2026R$ 2,22mín R$ 2,02 · máx R$ 2,22TOTS3 R$ 34,412.200 contr.
- 27/08/2026R$ 2,45mín R$ 2,45 · máx R$ 2,47TOTS3 R$ 34,69600 contr.
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