Valor intrínseco
R$ 0,23
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,58
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 37,49
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~58%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ358 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,58
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,102
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,038
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,036
por 1% de vol
Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,81.
- Preço: comprada a R$ 1,81 contra um preço justo de R$ 1,77 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 41,7% de vol contra 40,5% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,81 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,038/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 37,49 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 35,91 — precisa subir ~4% em 24 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (19)
- 22/09/2026R$ 1,81mín R$ 1,46 · máx R$ 1,81TOTS3 R$ 35,9111.900 contr.
- 21/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,15 · máx R$ 1,53TOTS3 R$ 34,948.200 contr.
- 17/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,49TOTS3 R$ 34,651.500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,31TOTS3 R$ 33,835.700 contr.
- 14/09/2026R$ 1,45mín R$ 0,77 · máx R$ 1,45TOTS3 R$ 34,374.800 contr.
- 09/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06TOTS3 R$ 33,171.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33TOTS3 R$ 34,295.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,76mín R$ 1,76 · máx R$ 1,80TOTS3 R$ 34,502.400 contr.
- 03/09/2026R$ 1,86mín R$ 1,77 · máx R$ 2,14TOTS3 R$ 34,822.700 contr.
- 02/09/2026R$ 2,01mín R$ 2,01 · máx R$ 2,39TOTS3 R$ 34,743.500 contr.
- 01/09/2026R$ 2,23mín R$ 2,21 · máx R$ 2,43TOTS3 R$ 34,993.700 contr.
- 31/08/2026R$ 2,46mín R$ 1,97 · máx R$ 2,46TOTS3 R$ 35,456.500 contr.
- 28/08/2026R$ 1,78mín R$ 1,78 · máx R$ 1,88TOTS3 R$ 34,411.300 contr.
- 27/08/2026R$ 1,64mín R$ 1,64 · máx R$ 1,64TOTS3 R$ 34,69300 contr.
- 25/08/2026R$ 1,04mín R$ 0,97 · máx R$ 1,04TOTS3 R$ 32,751.900 contr.
- 21/08/2026R$ 1,03mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03TOTS3 R$ 32,18200 contr.
- 19/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00TOTS3 R$ 32,05300 contr.
- 18/08/2026R$ 0,77mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77TOTS3 R$ 31,18200 contr.
- 04/08/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,25TOTS3 R$ 31,79200 contr.
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