Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,87
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 36,80
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~38%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ360 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,38
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,110
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,036
por 1% de vol
Delta 0,38: a opção anda ~R$ 0,38 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~38% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,87.
- Preço: comprada a R$ 0,87 contra um preço justo de R$ 1,00 — −13%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,5% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,87 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,80 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,87mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87TOTS3 R$ 34,30100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,26mín R$ 1,26 · máx R$ 1,31TOTS3 R$ 34,651.200 contr.
- 16/09/2026R$ 1,31mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31TOTS3 R$ 34,248.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,07mín R$ 1,05 · máx R$ 1,07TOTS3 R$ 33,831.200 contr.
- 14/09/2026R$ 1,07mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07TOTS3 R$ 34,374.000 contr.
- 10/09/2026R$ 0,94mín R$ 0,78 · máx R$ 1,02TOTS3 R$ 33,002.100 contr.
- 09/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,12TOTS3 R$ 33,172.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,63mín R$ 1,60 · máx R$ 1,63TOTS3 R$ 34,50400 contr.
- 03/09/2026R$ 1,76mín R$ 1,76 · máx R$ 2,00TOTS3 R$ 34,821.300 contr.
- 02/09/2026R$ 2,06mín R$ 2,06 · máx R$ 2,18TOTS3 R$ 34,741.200 contr.
- 01/09/2026R$ 2,29mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29TOTS3 R$ 34,991.000 contr.
- 31/08/2026R$ 2,19mín R$ 1,98 · máx R$ 2,19TOTS3 R$ 35,452.200 contr.
- 28/08/2026R$ 1,83mín R$ 1,81 · máx R$ 1,83TOTS3 R$ 34,411.200 contr.
- 27/08/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,58TOTS3 R$ 34,69700 contr.
- 21/08/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95TOTS3 R$ 32,18200 contr.
- 06/08/2026R$ 1,08mín R$ 1,08 · máx R$ 1,12TOTS3 R$ 32,21200 contr.
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