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TOTSJ365

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30
Prêmio
R$ 0,90
+3,45% vs. pregão anterior
compra R$ 0,43 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,90

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,33

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ365 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,84prêmio +7% vs. justo (caro)mercado R$ 0,90 · usa a vol. histórica de TOTS3
Vol. implícita 41,9%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,094

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,035

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,90.

  • Preço: comprada a R$ 0,90 contra um preço justo de R$ 0,84 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,9% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 37,33 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90TOTS3 R$ 34,30700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87TOTS3 R$ 33,83400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,92TOTS3 R$ 34,3712.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,83TOTS3 R$ 33,006.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,41TOTS3 R$ 34,293.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40TOTS3 R$ 34,50600 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,90TOTS3 R$ 34,741.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92TOTS3 R$ 34,993.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54TOTS3 R$ 34,414.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,80TOTS3 R$ 32,18800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72TOTS3 R$ 31,29100 contr.

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