Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,05
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 37,73
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~39%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ368 a partir de 01/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,39
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,094
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,036
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,035
por 1% de vol
Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,05.
- Preço: comprada a R$ 1,05 contra um preço justo de R$ 0,90 — +17%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 40,2% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 37,73 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,94 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 21/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,01 · máx R$ 1,10TOTS3 R$ 34,9414.000 contr.
- 17/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06TOTS3 R$ 34,65600 contr.
- 16/09/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00TOTS3 R$ 34,242.500 contr.
- 15/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80TOTS3 R$ 33,83100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,91mín R$ 0,66 · máx R$ 0,91TOTS3 R$ 34,3729.400 contr.
- 11/09/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63TOTS3 R$ 32,94500 contr.
- 10/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,71 · máx R$ 0,77TOTS3 R$ 33,005.500 contr.
- 02/09/2026R$ 1,62mín R$ 1,56 · máx R$ 1,84TOTS3 R$ 34,743.600 contr.
- 01/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,96TOTS3 R$ 34,995.200 contr.
- 31/08/2026R$ 1,92mín R$ 1,66 · máx R$ 1,93TOTS3 R$ 35,453.000 contr.
- 28/08/2026R$ 1,51mín R$ 1,51 · máx R$ 1,85TOTS3 R$ 34,411.900 contr.
- 27/08/2026R$ 1,64mín R$ 1,05 · máx R$ 1,64TOTS3 R$ 34,69500 contr.
- 24/08/2026R$ 0,72mín R$ 0,68 · máx R$ 0,72TOTS3 R$ 31,929.400 contr.
- 21/08/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82TOTS3 R$ 32,1811.000 contr.
- 18/08/2026R$ 0,57mín R$ 0,57 · máx R$ 0,58TOTS3 R$ 31,18200 contr.
- 01/06/2026R$ 2,52mín R$ 2,52 · máx R$ 2,91TOTS3 R$ 34,50200 contr.
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