Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,80
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 37,73
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~32%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ370 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,32
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,087
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,030
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,034
por 1% de vol
Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,80.
- Preço: comprada a R$ 0,80 contra um preço justo de R$ 0,70 — +15%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,2% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 37,73 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,60 · máx R$ 0,80TOTS3 R$ 34,30300 contr.
- 17/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96TOTS3 R$ 34,65800 contr.
- 16/09/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95TOTS3 R$ 34,24100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83TOTS3 R$ 33,8310.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,57 · máx R$ 0,96TOTS3 R$ 34,373.400 contr.
- 11/09/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62TOTS3 R$ 32,944.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,12mín R$ 1,12 · máx R$ 1,24TOTS3 R$ 34,29800 contr.
- 02/09/2026R$ 1,38mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38TOTS3 R$ 34,741.900 contr.
- 31/08/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55TOTS3 R$ 35,451.800 contr.
- 28/08/2026R$ 1,43mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43TOTS3 R$ 34,41300 contr.
- 27/08/2026R$ 1,26mín R$ 1,20 · máx R$ 1,26TOTS3 R$ 34,692.600 contr.
- 26/08/2026R$ 0,78mín R$ 0,78 · máx R$ 0,80TOTS3 R$ 32,601.900 contr.
- 24/08/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71TOTS3 R$ 31,92500 contr.
- 20/08/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TOTS3 R$ 31,29200 contr.
- 18/08/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,60TOTS3 R$ 31,18200 contr.
- 10/08/2026R$ 0,88mín R$ 0,60 · máx R$ 0,90TOTS3 R$ 31,846.700 contr.
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