Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,25
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 40,43
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~13%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ401 a partir de 08/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,13
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,049
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,020
por 1% de vol
Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,25.
- Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,18 — +42%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,2% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 40,43 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,25mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25TOTS3 R$ 34,309.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31TOTS3 R$ 34,65200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30TOTS3 R$ 33,838.400 contr.
- 14/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30TOTS3 R$ 34,371.800 contr.
- 11/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21TOTS3 R$ 32,944.000 contr.
- 10/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23TOTS3 R$ 33,001.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TOTS3 R$ 34,294.000 contr.
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