Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,12
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 43,30
TOTS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~7%
aprox., pelo delta
Histórico da série TOTSJ431 a partir de 16/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,07
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,033
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,012
por 1% de vol
Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,12.
- Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,08 — +58%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 40,5% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 43,30 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 35,91 — precisa subir ~21% em 24 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 22/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TOTS3 R$ 35,912.000 contr.
- 21/09/2026R$ 0,14mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14TOTS3 R$ 34,94800 contr.
- 17/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TOTS3 R$ 34,65100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15TOTS3 R$ 34,241.100 contr.
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