Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,75
+75,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
TOTS3 fechou a R$ 33,40 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,02% abaixo do preço.
Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,34
- Valor no tempo
- R$ 1,41
- Breakeven
- R$ 34,81
- Chance de terminar dentro
- ~58%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
TOTS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TOTS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TOTS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TOTS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,69
mercado +4% (caro)
Volatilidade implícita
55,0%
histórica de TOTS3: 52,7%
Delta
0,58
anda ~R$ 0,58 por R$ 1 de TOTS3
Theta por dia
R$ -0,055
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,105 (quanto o delta muda por R$ 1 de TOTS3) · vega R$ 0,026 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,58 ≈ 58% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TOTS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,75.
- Preço: comprada a R$ 1,75 contra um preço justo de R$ 1,69 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 55,0% de vol contra 52,7% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,75 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,055/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 34,81 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 33,40 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,75mín R$ 0,98 · máx R$ 1,75TOTS3 R$ 33,405.100 contr.
- 03/11/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,03TOTS3 R$ 31,731.800 contr.
- 30/10/2026R$ 1,16mín R$ 1,16 · máx R$ 1,36TOTS3 R$ 32,0012.400 contr.
- 29/10/2026R$ 1,92mín R$ 1,71 · máx R$ 1,92TOTS3 R$ 33,2313.900 contr.
- 02/10/2026R$ 3,30mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30TOTS3 R$ 35,35500 contr.
- 01/10/2026R$ 3,55mín R$ 3,01 · máx R$ 3,73TOTS3 R$ 34,589.700 contr.
- 30/09/2026R$ 2,68mín R$ 2,68 · máx R$ 2,68TOTS3 R$ 33,43100 contr.
- 29/09/2026R$ 3,39mín R$ 2,95 · máx R$ 3,39TOTS3 R$ 34,6415.700 contr.
- 21/09/2026R$ 4,02mín R$ 3,70 · máx R$ 4,02TOTS3 R$ 34,94500 contr.
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