Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,85
+6,25%sobre o pregão anterior com negócio
TOTS3 fechou a R$ 33,14 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,27% acima do preço.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,85
- Breakeven
- R$ 34,41
- Chance de terminar dentro
- ~47%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
TOTS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TOTS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TOTS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TOTS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,20
mercado −29% (barato)
Volatilidade implícita
38,8%
histórica de TOTS3: 52,7%
Delta
0,47
anda ~R$ 0,47 por R$ 1 de TOTS3
Theta por dia
R$ -0,043
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,164 (quanto o delta muda por R$ 1 de TOTS3) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,47 ≈ 47% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TOTS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,85.
- Preço: comprada a R$ 0,85 contra um preço justo de R$ 1,20 — −29%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,8% de vol contra 52,7% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,85 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 34,41 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 33,14 — precisa subir ~4% em 13 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,85mín R$ 0,84 · máx R$ 0,89TOTS3 R$ 33,142.400 contr.
- 05/11/2026R$ 0,80mín R$ 0,77 · máx R$ 1,43TOTS3 R$ 32,658.800 contr.
- 04/11/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52TOTS3 R$ 33,403.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 31,7310.000 contr.
- 30/10/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,16TOTS3 R$ 32,004.400 contr.
- 28/10/2026R$ 1,94mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94TOTS3 R$ 34,11300 contr.
- 13/10/2026R$ 9,05mín R$ 9,05 · máx R$ 9,25TOTS3 R$ 42,051.100 contr.
- 02/10/2026R$ 3,46mín R$ 3,46 · máx R$ 3,46TOTS3 R$ 35,35300 contr.
- 01/10/2026R$ 2,95mín R$ 2,85 · máx R$ 3,41TOTS3 R$ 34,584.300 contr.
- 29/09/2026R$ 3,28mín R$ 2,60 · máx R$ 3,30TOTS3 R$ 34,6432.400 contr.
- 17/09/2026R$ 3,40mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40TOTS3 R$ 34,653.000 contr.
- 16/09/2026R$ 2,58mín R$ 2,58 · máx R$ 2,69TOTS3 R$ 34,241.400 contr.
- 15/09/2026R$ 2,93mín R$ 2,93 · máx R$ 2,94TOTS3 R$ 33,831.600 contr.
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