Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,05
-64,29%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 3,80 no fechamento
TOTS3 fechou a R$ 33,40 — a opção está fora do dinheiro, strike 24,43% acima do preço.
Histórico desde 09/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,05
- Breakeven
- R$ 41,61
- Chance de terminar dentro
- ~3%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
TOTS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TOTS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TOTS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TOTS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +47% (caro)
Volatilidade implícita
56,1%
histórica de TOTS3: 52,7%
Delta
0,03
anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de TOTS3
Theta por dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,020 (quanto o delta muda por R$ 1 de TOTS3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TOTS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,03 — +47%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 56,1% de vol contra 52,7% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 41,61 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 33,40 — precisa subir ~25% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
10 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05TOTS3 R$ 33,40200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16TOTS3 R$ 33,23182.200 contr.
- 27/10/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TOTS3 R$ 35,352.000 contr.
- 20/10/2026R$ 4,05mín R$ 3,70 · máx R$ 4,05TOTS3 R$ 42,07133.500 contr.
- 19/10/2026R$ 3,55mín R$ 3,55 · máx R$ 3,55TOTS3 R$ 40,77200 contr.
- 16/10/2026R$ 2,90mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90TOTS3 R$ 40,29200 contr.
- 15/10/2026R$ 2,30mín R$ 2,30 · máx R$ 2,70TOTS3 R$ 39,9145.800 contr.
- 14/10/2026R$ 2,63mín R$ 2,22 · máx R$ 2,86TOTS3 R$ 40,45160.900 contr.
- 13/10/2026R$ 3,40mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40TOTS3 R$ 42,051.000 contr.
- 09/10/2026R$ 3,46mín R$ 2,21 · máx R$ 3,56TOTS3 R$ 42,20154.800 contr.
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