Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,92
TOTS3 fechou a R$ 33,40 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,01% abaixo do preço.
Histórico desde 04/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,92
- Breakeven
- R$ 31,14
- Chance de terminar dentro
- ~33%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
TOTS3 abaixo disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TOTS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TOTS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TOTS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,76
mercado +21% (caro)
Volatilidade implícita
59,3%
histórica de TOTS3: 52,7%
Delta
-0,33
anda ~R$ 0,33 por R$ 1 de TOTS3
Theta por dia
R$ -0,044
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,090 (quanto o delta muda por R$ 1 de TOTS3) · vega R$ 0,024 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,33 ≈ 33% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TOTS3.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,92.
- Preço: comprada a R$ 0,92 contra um preço justo de R$ 0,76 — +21%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,3% de vol contra 52,7% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,92 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com TOTS3 abaixo de R$ 31,14 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 33,40 — precisa cair ~7% em 15 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,92mín R$ 0,92 · máx R$ 1,07TOTS3 R$ 33,403.900 contr.
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