Valor intrínseco
R$ 0,20
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,09
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 6,99
USIM5 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~72%
aprox., pelo delta
Histórico da série USIMI670W4 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de USIM5. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do USIM5 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de USIM5 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,72
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,839
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,003
por 1% de vol
Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de USIM5 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,29.
- Preço: comprada a R$ 0,29 contra um preço justo de R$ 0,31 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,1% de vol contra 47,9% que USIM5 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,29 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 6,99 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 6,90 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29USIM5 R$ 6,902.000 contr.
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