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USIMI710W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasUSIM5 R$ 6,90
Prêmio
R$ 0,10
-52,38% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 7,20

USIM5 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série USIMI710W4 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de USIM5. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do USIM5 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,11prêmio −8% vs. justo (barato)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de USIM5
Vol. implícita 45,6%Vol. histórica (USIM5, 63 pregões) 47,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de USIM5 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,852

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de USIM5 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,11 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,6% de vol contra 47,9% que USIM5 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 7,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 6,90 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (6)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,18USIM5 R$ 6,904.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23USIM5 R$ 7,09300.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21USIM5 R$ 7,031.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35USIM5 R$ 7,261.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17USIM5 R$ 6,18200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,52USIM5 R$ 6,62300 contr.

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