Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,05
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 7,45
USIM5 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~19%
aprox., pelo delta
Histórico da série USIMI740W4 a partir de 09/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de USIM5. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do USIM5 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de USIM5 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,19
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,535
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,003
por 1% de vol
Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de USIM5 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,04 — +31%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 52,6% de vol contra 47,9% que USIM5 realizou. Vol cara contra você — USIM5 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 7,45 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 6,90 — precisa subir ~8% em 7 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06USIM5 R$ 6,9058.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13USIM5 R$ 7,0910.800 contr.
- 16/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,19USIM5 R$ 7,0376.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24USIM5 R$ 7,03200 contr.
- 11/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38USIM5 R$ 7,38500 contr.
- 09/09/2026R$ 0,49mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49USIM5 R$ 7,631.900 contr.
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