Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,06
-45,45%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,33 no fechamento
USIM5 fechou a R$ 4,83 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,45% acima do preço.
Histórico desde 20/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,06
- Breakeven
- R$ 4,96
- Chance de terminar dentro
- ~39%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
USIM5 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e USIM5
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = USIM5 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
1 dia pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de USIM5 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +119% (caro)
Volatilidade implícita
88,6%
histórica de USIM5: 54,1%
Delta
0,39
anda ~R$ 0,39 por R$ 1 de USIM5
Theta por dia
R$ -0,044
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de USIM5 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 1,713 (quanto o delta muda por R$ 1 de USIM5) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,39 ≈ 39% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de USIM5.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,06.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,03 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,06 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 88,6% de vol contra 54,1% que USIM5 realizou. Vol cara contra você — USIM5 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 4,96 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 4,83 — precisa subir ~3% em 1 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07USIM5 R$ 4,836.000 contr.
- 04/11/2026R$ 0,11mín R$ 0,10 · máx R$ 0,23USIM5 R$ 4,85114.700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27USIM5 R$ 5,0020.700 contr.
- 07/11/2025R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55USIM5 R$ 5,49500 contr.
- 06/11/2025R$ 0,57mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57USIM5 R$ 5,427.100 contr.
- 03/11/2025R$ 0,69mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69USIM5 R$ 5,541.100 contr.
- 31/10/2025R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63USIM5 R$ 5,67500 contr.
- 30/10/2025R$ 0,65mín R$ 0,63 · máx R$ 0,65USIM5 R$ 5,577.600 contr.
- 29/10/2025R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60USIM5 R$ 5,454.500 contr.
- 24/10/2025R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07USIM5 R$ 4,94600 contr.
- 21/10/2025R$ 0,27mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27USIM5 R$ 4,96300 contr.
- 20/10/2025R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22USIM5 R$ 4,86300 contr.
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