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USIMK520W1

☆Call de USIM5Semanal
Strikevence 06/11/2026 (em 1 dia)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,01 no fechamento

USIM5 fechou a R$ 4,83 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,66% acima do preço.

Histórico desde 21/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 5,21

USIM5 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e USIM5

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = USIM5 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

1 dia pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de USIM5 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +4645% (caro)

Volatilidade implícita

101,1%

histórica de USIM5: 54,1%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de USIM5

Theta por dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 101,1%histórica (o que USIM5 andou) 54,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de USIM5 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,618 (quanto o delta muda por R$ 1 de USIM5) · vega R$ 0,000 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de USIM5.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 101,1% de vol contra 54,1% que USIM5 realizou. Vol cara contra você — USIM5 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 5,21 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 4,83 — precisa subir ~8% em 1 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02USIM5 R$ 4,83302.800 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,16USIM5 R$ 4,85189.700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16USIM5 R$ 5,1522.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,21USIM5 R$ 5,00336.600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52USIM5 R$ 5,69100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,52USIM5 R$ 5,69400 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19USIM5 R$ 5,491.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29USIM5 R$ 5,4241.700 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24USIM5 R$ 5,5518.900 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34USIM5 R$ 5,5110.300 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42USIM5 R$ 5,5411.200 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,45
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,46USIM5 R$ 5,6712.000 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33USIM5 R$ 5,5710.000 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,33USIM5 R$ 5,4642.100 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05USIM5 R$ 4,941.000 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15USIM5 R$ 4,97600 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13USIM5 R$ 4,9476.400 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12USIM5 R$ 4,961.800 contr.

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