Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,02
-71,43%sobre o pregão anterior com negócio
USIM5 fechou a R$ 4,85 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,34% acima do preço.
Histórico desde 23/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,02
- Breakeven
- R$ 5,42
- Chance de terminar dentro
- ~11%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
USIM5 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e USIM5
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = USIM5 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de USIM5 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,00
mercado +8142% (caro)
Volatilidade implícita
112,2%
histórica de USIM5: 54,1%
Delta
0,11
anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de USIM5
Theta por dia
R$ -0,019
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de USIM5 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,458 (quanto o delta muda por R$ 1 de USIM5) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de USIM5.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 112,2% de vol contra 54,1% que USIM5 realizou. Vol cara contra você — USIM5 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 5,42 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 4,85 — precisa subir ~12% em 2 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02USIM5 R$ 4,852.600 contr.
- 03/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07USIM5 R$ 5,155.100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10USIM5 R$ 5,003.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33USIM5 R$ 5,69600 contr.
- 07/11/2025R$ 0,12mín R$ 0,02 · máx R$ 0,12USIM5 R$ 5,4958.200 contr.
- 06/11/2025R$ 0,09mín R$ 0,08 · máx R$ 0,14USIM5 R$ 5,42198.900 contr.
- 05/11/2025R$ 0,20mín R$ 0,10 · máx R$ 0,28USIM5 R$ 5,5596.000 contr.
- 04/11/2025R$ 0,16mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16USIM5 R$ 5,5129.500 contr.
- 31/10/2025R$ 0,27mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27USIM5 R$ 5,677.200 contr.
- 30/10/2025R$ 0,24mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24USIM5 R$ 5,5795.800 contr.
- 29/10/2025R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,21USIM5 R$ 5,4513.900 contr.
- 28/10/2025R$ 0,22mín R$ 0,20 · máx R$ 0,27USIM5 R$ 5,4960.900 contr.
- 27/10/2025R$ 0,12mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15USIM5 R$ 5,4617.000 contr.
- 23/10/2025R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09USIM5 R$ 4,9774.900 contr.
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