Prêmio · fechamento de 13/11/2026
R$ 0,42
USIM5 fechou a R$ 4,78 — a opção está dentro do dinheiro, strike 3,77% abaixo do preço.
Histórico desde 13/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,18
- Valor no tempo
- R$ 0,24
- Breakeven
- R$ 5,02
- Chance de terminar dentro
- ~66%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
USIM5 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e USIM5
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = USIM5 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
35 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de USIM5 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,44
mercado −4% (barato)
Volatilidade implícita
49,4%
histórica de USIM5: 52,5%
Delta
0,66
anda ~R$ 0,66 por R$ 1 de USIM5
Theta por dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de USIM5 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,501 (quanto o delta muda por R$ 1 de USIM5) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,66 ≈ 66% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de USIM5.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,42.
- Preço: comprada a R$ 0,42 contra um preço justo de R$ 0,44 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 49,4% de vol contra 52,5% que USIM5 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com USIM5 acima de R$ 5,02 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje USIM5 está a R$ 4,78 — precisa subir ~5% em 35 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 13/11/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42USIM5 R$ 4,781.000 contr.
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