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VAMOJ286

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,63
-4,55% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,80
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,59

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,49

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~95%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ286 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio −2% vs. justomercado R$ 0,63 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 45,7%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VAMO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,95

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,243

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,001

por 1% de vol

Delta 0,95: a opção anda ~R$ 0,95 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~95% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,63.

  • Preço: comprada a R$ 0,63 contra um preço justo de R$ 0,65 — −2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,7% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,49 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~95% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

  • 18/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,63VAMO3 R$ 3,452.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,66VAMO3 R$ 3,334.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,58VAMO3 R$ 3,312.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,55VAMO3 R$ 3,246.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,59VAMO3 R$ 3,279.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,72VAMO3 R$ 3,447.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,78VAMO3 R$ 3,37106.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,86VAMO3 R$ 3,53727.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,74VAMO3 R$ 3,501.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,72VAMO3 R$ 3,385.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,69VAMO3 R$ 3,46438.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39VAMO3 R$ 2,983.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39VAMO3 R$ 2,993.100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37VAMO3 R$ 2,992.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40VAMO3 R$ 3,0315.500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41VAMO3 R$ 3,0516.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,38VAMO3 R$ 3,01243.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 2,8215.600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,24VAMO3 R$ 2,741.137.900 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,17VAMO3 R$ 2,48596.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25VAMO3 R$ 2,716.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 2,73100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27VAMO3 R$ 2,806.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22VAMO3 R$ 2,80400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.