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VAMOJ306

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,48
+14,29% vs. pregão anterior
compra R$ 0,09 · venda R$ 0,75
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,39

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,54

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~82%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ306 a partir de 13/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,48prêmio −0% vs. justomercado R$ 0,48 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 56,8%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VAMO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,82

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,487

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,48.

  • Preço: comprada a R$ 0,48 contra um preço justo de R$ 0,48 — −0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,8% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,54 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 18/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49VAMO3 R$ 3,452.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42VAMO3 R$ 3,318.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37VAMO3 R$ 3,24200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54VAMO3 R$ 3,272.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44VAMO3 R$ 3,37700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,68VAMO3 R$ 3,5312.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45VAMO3 R$ 3,501.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,58VAMO3 R$ 3,38426.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,56VAMO3 R$ 3,46540.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 2,9875.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 2,9915.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 2,9918.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,0319.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28VAMO3 R$ 3,053.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28VAMO3 R$ 3,011.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 2,8280.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 2,7425.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 2,4842.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 2,732.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19VAMO3 R$ 2,804.500 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 2,913.000 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40VAMO3 R$ 3,11200 contr.
  • 13/07/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34VAMO3 R$ 3,02900 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.