VAMOJ316

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45

Prêmio

R$ 0,47

+14,63% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,72

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,29

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,63

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~71%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ316 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,41prêmio +15% vs. justo (caro)mercado R$ 0,47 · usa a vol. histórica de VAMO3

Vol. implícita 77,0%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,71

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,461

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,71: a opção anda ~R$ 0,71 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~71% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,47.

Preço: comprada a R$ 0,47 contra um preço justo de R$ 0,41 — +15%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 77,0% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,47 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,63 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~71% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,47
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,47VAMO3 R$ 3,451.300 contr.
17/09/2026R$ 0,41
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41VAMO3 R$ 3,354.000 contr.
15/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38VAMO3 R$ 3,311.300 contr.
14/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,36VAMO3 R$ 3,246.300 contr.
11/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,40VAMO3 R$ 3,273.300 contr.
10/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46VAMO3 R$ 3,441.000 contr.
09/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,44VAMO3 R$ 3,374.300 contr.
08/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62VAMO3 R$ 3,533.900 contr.
04/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43VAMO3 R$ 3,50500 contr.
03/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50VAMO3 R$ 3,3851.600 contr.
02/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,49VAMO3 R$ 3,4618.500 contr.
31/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24VAMO3 R$ 2,9911.400 contr.
28/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22VAMO3 R$ 2,991.100 contr.
27/08/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,03500 contr.
25/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,014.800 contr.
24/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,17VAMO3 R$ 2,824.800 contr.
21/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 2,746.200 contr.
20/08/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 2,48700 contr.
14/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 2,80100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VAMO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 3,45	—	R$ 0,72	2	1.300
17/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 3,35	—	R$ 0,72	2	4.000
15/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 3,31	R$ 0,32	R$ 0,72	1	1.300
14/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 3,24	R$ 0,25	R$ 0,72	3	6.300
11/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,31	R$ 0,40	R$ 0,34	R$ 3,27	R$ 0,30	R$ 0,72	5	3.300
10/09/2026	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 3,44	—	R$ 0,72	1	1.000
09/09/2026	R$ 0,44	R$ 0,40	R$ 0,44	R$ 0,40	R$ 3,37	R$ 0,40	R$ 0,72	2	4.300
08/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,52	R$ 0,62	R$ 0,56	R$ 3,53	R$ 0,45	R$ 0,72	7	3.900
04/09/2026	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 3,50	R$ 0,20	R$ 0,62	1	500
03/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,45	R$ 0,50	R$ 0,45	R$ 3,38	R$ 0,20	R$ 0,62	20	51.600
02/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,34	R$ 0,49	R$ 0,48	R$ 3,46	R$ 0,23	—	11	18.500
31/08/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 2,99	—	R$ 0,31	2	11.400
28/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 2,99	—	R$ 0,31	2	1.100
27/08/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 3,03	—	—	1	500
25/08/2026	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 3,01	—	—	3	4.800
24/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 2,82	R$ 0,08	R$ 0,21	3	4.800
21/08/2026	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 2,74	R$ 0,10	—	4	6.200
20/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 2,48	—	—	1	700
14/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 2,80	—	—	1	100

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.