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VAMOJ346

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,31
+19,23% vs. pregão anterior
compra R$ 0,30 · venda R$ 0,33
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,77

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ346 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,23prêmio +34% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 78,3%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,528

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,23 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 78,3% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,77 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31VAMO3 R$ 3,45137.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,3529.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29VAMO3 R$ 3,338.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,31607.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,2445.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,2756.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33VAMO3 R$ 3,445.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,371.520.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,39VAMO3 R$ 3,5341.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34VAMO3 R$ 3,502.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,37VAMO3 R$ 3,3880.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,34VAMO3 R$ 3,46125.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16VAMO3 R$ 2,9810.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 2,9931.600 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 2,99200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16VAMO3 R$ 3,0510.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 3,019.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12VAMO3 R$ 2,82100.900 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,742.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 2,73100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 2,8010.300 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34VAMO3 R$ 3,42200 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35VAMO3 R$ 3,3310.000 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,152.000 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,17100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.