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VAMOJ356

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,27
+17,39% vs. pregão anterior
compra R$ 0,11 · venda R$ 0,30
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,83

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~51%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ356 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,19prêmio +44% vs. justo (caro)mercado R$ 0,27 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 79,3%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,51

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,526

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,19 — +44%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 79,3% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27VAMO3 R$ 3,4554.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27VAMO3 R$ 3,35521.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27VAMO3 R$ 3,33140.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,3124.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,22VAMO3 R$ 3,2473.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,29VAMO3 R$ 3,2783.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,31VAMO3 R$ 3,4475.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,37172.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,38VAMO3 R$ 3,531.424.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,32VAMO3 R$ 3,501.676.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,38112.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,46131.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 2,9810.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 2,9910.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 2,9912.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,0362.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,0584.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 3,0113.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 2,823.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 2,74128.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04VAMO3 R$ 2,48100.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,715.500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,8020.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,81100 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 2,78100 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30VAMO3 R$ 3,4225.300 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28VAMO3 R$ 3,33200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,09100.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21VAMO3 R$ 3,09150.000 contr.

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