VAMOJ366

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45

Prêmio

R$ 0,22

+10,00% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,34

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,22

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,88

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~45%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ366 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,15prêmio +47% vs. justo (caro)mercado R$ 0,22 · usa a vol. histórica de VAMO3

Vol. implícita 76,4%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,45

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,542

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,22.

Preço: comprada a R$ 0,22 contra um preço justo de R$ 0,15 — +47%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 76,4% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,88 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,4598.900 contr.
17/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,35100.400 contr.
16/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,3379.600 contr.
15/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19VAMO3 R$ 3,31600 contr.
14/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18VAMO3 R$ 3,24571.000 contr.
11/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,22VAMO3 R$ 3,2717.700 contr.
10/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,441.700 contr.
08/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32VAMO3 R$ 3,53166.600 contr.
04/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,25VAMO3 R$ 3,503.000 contr.
03/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25VAMO3 R$ 3,3820.500 contr.
02/09/2026R$ 0,24
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,24VAMO3 R$ 3,4659.000 contr.
01/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 2,9835.500 contr.
31/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 2,9959.100 contr.
28/08/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 2,9936.000 contr.
26/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 3,055.100 contr.
25/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12VAMO3 R$ 3,0153.600 contr.
24/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 2,825.000 contr.
21/08/2026R$ 0,05
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05VAMO3 R$ 2,74276.900 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VAMO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,23	R$ 0,22	R$ 3,45	—	R$ 0,34	14	98.900
17/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 3,35	—	R$ 0,22	6	100.400
16/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,23	R$ 0,22	R$ 3,33	—	R$ 0,34	4	79.600
15/09/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 0,18	R$ 3,31	—	—	3	600
14/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 3,24	—	—	15	571.000
11/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,15	R$ 0,22	R$ 0,15	R$ 3,27	—	—	6	17.700
10/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 3,44	—	—	2	1.700
08/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,26	R$ 0,32	R$ 0,27	R$ 3,53	—	—	17	166.600
04/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 3,50	—	—	3	3.000
03/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 0,21	R$ 3,38	—	—	10	20.500
02/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 3,46	—	—	11	59.000
01/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 2,98	—	R$ 0,12	5	35.500
31/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 2,99	—	R$ 0,12	8	59.100
28/08/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 2,99	—	R$ 0,15	2	36.000
26/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 3,05	—	R$ 0,15	2	5.100
25/08/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 3,01	—	—	7	53.600
24/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 2,82	—	R$ 0,09	1	5.000
21/08/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 2,74	—	—	4	276.900

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