VAMOJ386

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45

Prêmio

R$ 0,18

+20,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,10 · venda R$ 0,18

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,04

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~37%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ386 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,09prêmio +96% vs. justo (caro)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de VAMO3

Vol. implícita 83,1%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,37

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,476

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,37: a opção anda ~R$ 0,37 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~37% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,09 — +96%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 83,1% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 4,04 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~17% em 28 dias só pra empatar. ~37% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18VAMO3 R$ 3,45267.200 contr.
17/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18VAMO3 R$ 3,3536.600 contr.
16/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17VAMO3 R$ 3,331.500 contr.
15/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,3119.400 contr.
14/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,24200 contr.
11/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,2718.100 contr.
10/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,4448.300 contr.
09/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18VAMO3 R$ 3,3757.100 contr.
08/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26VAMO3 R$ 3,53110.100 contr.
04/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,21VAMO3 R$ 3,50187.200 contr.
03/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,388.900 contr.
02/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,46385.000 contr.
01/09/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,98270.500 contr.
31/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,9915.300 contr.
27/08/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 3,032.500 contr.
20/08/2026R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VAMO3 R$ 2,483.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VAMO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 3,45	R$ 0,10	R$ 0,18	14	267.200
17/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 3,35	R$ 0,08	R$ 0,25	11	36.600
16/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 3,33	R$ 0,08	R$ 0,20	3	1.500
15/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 3,31	R$ 0,10	R$ 0,69	8	19.400
14/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 3,24	R$ 0,04	R$ 0,69	2	200
11/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,11	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 3,27	R$ 0,04	R$ 0,18	5	18.100
10/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,20	R$ 0,19	R$ 3,44	R$ 0,01	R$ 0,69	8	48.300
09/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 3,37	R$ 0,01	R$ 0,22	15	57.100
08/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,20	R$ 0,26	R$ 0,22	R$ 3,53	R$ 0,15	R$ 0,22	13	110.100
04/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,21	R$ 0,20	R$ 3,50	R$ 0,18	R$ 0,69	11	187.200
03/09/2026	R$ 0,19	R$ 0,16	R$ 0,20	R$ 0,16	R$ 3,38	—	R$ 0,69	6	8.900
02/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 3,46	R$ 0,16	R$ 0,38	18	385.000
01/09/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 2,98	R$ 0,07	R$ 0,08	41	270.500
31/08/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 2,99	—	R$ 0,13	1	15.300
27/08/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 3,03	—	R$ 0,13	1	2.500
20/08/2026	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 2,48	R$ 0,01	—	1	3.000

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