VAMOJ396

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45

Prêmio

R$ 0,15

+25,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,01 · venda R$ 0,16

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,11

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ396 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,07prêmio +112% vs. justo (caro)mercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de VAMO3

Vol. implícita 82,1%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,460

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,07 — +112%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 82,1% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 4,11 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~19% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,4524.000 contr.
17/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 3,35900 contr.
16/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 3,333.400 contr.
15/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 3,311.000 contr.
14/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,24114.500 contr.
11/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,2738.400 contr.
09/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,371.000 contr.
08/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,532.300 contr.
04/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18VAMO3 R$ 3,5012.100 contr.
03/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,20VAMO3 R$ 3,3837.100 contr.
02/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 3,46289.800 contr.
01/09/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 2,98300.000 contr.
31/08/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 2,993.500 contr.
28/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VAMO3 R$ 2,99800 contr.
26/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 3,056.500 contr.
25/08/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 3,012.600 contr.
24/08/2026R$ 0,05
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05VAMO3 R$ 2,8213.200 contr.
19/08/2026R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VAMO3 R$ 2,71228.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VAMO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 3,45	R$ 0,01	R$ 0,16	5	24.000
17/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 3,35	R$ 0,01	R$ 0,32	3	900
16/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 0,12	R$ 3,33	R$ 0,01	R$ 0,32	5	3.400
15/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 3,31	R$ 0,01	—	1	1.000
14/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 3,24	R$ 0,07	R$ 0,20	3	114.500
11/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 3,27	R$ 0,07	R$ 0,20	7	38.400
09/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 3,37	R$ 0,07	R$ 0,26	1	1.000
08/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 0,20	R$ 0,19	R$ 3,53	—	—	5	2.300
04/09/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 3,50	—	R$ 0,20	3	12.100
03/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,14	R$ 0,20	R$ 0,14	R$ 3,38	—	—	11	37.100
02/09/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 3,46	—	R$ 0,18	12	289.800
01/09/2026	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 2,98	R$ 0,01	—	4	300.000
31/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 2,99	R$ 0,01	—	2	3.500
28/08/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 2,99	R$ 0,01	R$ 0,10	1	800
26/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 3,05	R$ 0,01	R$ 0,10	2	6.500
25/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 3,01	—	R$ 0,10	1	2.600
24/08/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 2,82	—	—	4	13.200
19/08/2026	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 2,71	—	—	2	228.000

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