Cifrix
← Opções de VAMO3Histórico de VAMO3 →

VAMOJ416

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,11
+10,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,12
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,27

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ416 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +171% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 83,1%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,406

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,04 — +171%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 83,1% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 4,27 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~24% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,4517.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,3555.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,3360.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 3,24200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,279.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12VAMO3 R$ 3,4410.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,37100.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17VAMO3 R$ 3,5314.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 3,50200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,13VAMO3 R$ 3,46117.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05VAMO3 R$ 2,987.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VAMO3 R$ 2,991.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VAMO3 R$ 2,991.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05VAMO3 R$ 3,0390.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 3,054.000 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,23100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.