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VAMOJ426

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVAMO3 R$ 3,45
Prêmio
R$ 0,10
+11,11% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,36

VAMO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série VAMOJ426 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VAMO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VAMO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,03prêmio +229% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de VAMO3
Vol. implícita 85,6%Vol. histórica (VAMO3, 63 pregões) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VAMO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,375

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de VAMO3 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,03 — +229%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 85,6% de vol contra 57,6% que VAMO3 realizou. Vol cara contra você — VAMO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 4,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 3,45 — precisa subir ~26% em 28 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,4518.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 3,355.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08VAMO3 R$ 3,2786.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,444.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 3,37500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14VAMO3 R$ 3,532.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 3,505.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,38400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,46229.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VAMO3 R$ 2,989.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VAMO3 R$ 2,99100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05VAMO3 R$ 3,0510.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VAMO3 R$ 2,74100 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10VAMO3 R$ 3,231.000 contr.

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