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VAMOK296

☆Call de VAMO3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,06

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda R$ 0,50 no fechamento

VAMO3 fechou a R$ 2,57 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,18% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 3,02

VAMO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~25%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VAMO3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VAMO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VAMO3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,26

mercado −77% (barato)

Volatilidade implícita

86,1%

histórica de VAMO3: 190,3%

Delta

0,25

anda ~R$ 0,25 por R$ 1 de VAMO3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 86,1%histórica (o que VAMO3 andou) 190,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VAMO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,701 (quanto o delta muda por R$ 1 de VAMO3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,25 ≈ 25% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VAMO3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,26 — −77%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 86,1% de vol contra 190,3% que VAMO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,02 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 2,57 — precisa subir ~18% em 15 dias só pra empatar. ~25% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 2,571.200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VAMO3 R$ 2,354.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06VAMO3 R$ 2,38191.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,11VAMO3 R$ 2,4647.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 2,58268.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,27VAMO3 R$ 2,9126.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35VAMO3 R$ 2,7747.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40VAMO3 R$ 6,0924.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14VAMO3 R$ 4,00100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,03VAMO3 R$ 3,87900 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85VAMO3 R$ 3,68300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92VAMO3 R$ 3,66100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72VAMO3 R$ 3,331.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57VAMO3 R$ 3,2420.800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,60VAMO3 R$ 3,271.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,68VAMO3 R$ 3,37200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70VAMO3 R$ 3,3824.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45VAMO3 R$ 2,98200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40VAMO3 R$ 2,99600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42VAMO3 R$ 3,012.000 contr.

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