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VAMOK356

☆Call de VAMO3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

+100,00%sobre o pregão anterior com negócio

VAMO3 fechou a R$ 2,57 — a opção está fora do dinheiro, strike 38,52% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 3,58

VAMO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VAMO3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VAMO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VAMO3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,13

mercado −85% (barato)

Volatilidade implícita

106,8%

histórica de VAMO3: 190,3%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de VAMO3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 106,8%histórica (o que VAMO3 andou) 190,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VAMO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,280 (quanto o delta muda por R$ 1 de VAMO3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VAMO3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: comprada a R$ 0,02 contra um preço justo de R$ 0,13 — −85%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 106,8% de vol contra 190,3% que VAMO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VAMO3 acima de R$ 3,58 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VAMO3 está a R$ 2,57 — precisa subir ~39% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

33 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02VAMO3 R$ 2,57108.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01VAMO3 R$ 2,3535.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VAMO3 R$ 2,381.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VAMO3 R$ 2,584.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,09VAMO3 R$ 2,919.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15VAMO3 R$ 2,7775.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00VAMO3 R$ 5,6710.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33VAMO3 R$ 5,61500 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,39 · máx R$ 2,40VAMO3 R$ 5,861.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,61
    mín R$ 2,61 · máx R$ 2,61VAMO3 R$ 6,091.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,05
    mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05VAMO3 R$ 6,50500 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,70VAMO3 R$ 6,065.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,49VAMO3 R$ 6,012.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,04 · máx R$ 2,23VAMO3 R$ 5,752.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,28VAMO3 R$ 4,744.800 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,11VAMO3 R$ 4,509.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,92VAMO3 R$ 4,301.700 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,74VAMO3 R$ 4,0027.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,64VAMO3 R$ 3,851.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65VAMO3 R$ 3,87300 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,71VAMO3 R$ 3,8643.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,64VAMO3 R$ 3,793.800 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55VAMO3 R$ 3,6830.900 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55VAMO3 R$ 3,6631.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46VAMO3 R$ 3,4538.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43VAMO3 R$ 3,3310.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38VAMO3 R$ 3,317.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,34VAMO3 R$ 3,241.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,42VAMO3 R$ 3,27140.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35VAMO3 R$ 3,44200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,42VAMO3 R$ 3,37456.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44VAMO3 R$ 3,50400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23VAMO3 R$ 3,03200 contr.

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