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VIVAJ221

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasVIVA3 R$ 23,82
Prêmio
R$ 2,05
+48,55% vs. pregão anterior
compra R$ 0,80 · venda R$ 4,30
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,68

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,37

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 24,19

VIVA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~85%

aprox., pelo delta

Histórico da série VIVAJ221 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VIVA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VIVA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,05prêmio +0% vs. justomercado R$ 2,05 · usa a vol. histórica de VIVA3
Vol. implícita 31,9%Vol. histórica (VIVA3, 63 pregões) 31,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,85

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,118

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de VIVA3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,05.

  • Preço: comprada a R$ 2,05 contra um preço justo de R$ 2,05 — +0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,9% de vol contra 31,9% que VIVA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VIVA3 acima de R$ 24,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VIVA3 está a R$ 23,82 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 21/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,20VIVA3 R$ 23,827.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,40VIVA3 R$ 22,588.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,53VIVA3 R$ 22,395.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60VIVA3 R$ 22,7210.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,57VIVA3 R$ 22,402.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,57VIVA3 R$ 22,33300 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,76VIVA3 R$ 22,75400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,00VIVA3 R$ 22,8010.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 2,36VIVA3 R$ 23,27100 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,32 · máx R$ 2,32VIVA3 R$ 23,764.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,52VIVA3 R$ 22,289.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,41 · máx R$ 2,03VIVA3 R$ 21,977.700 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74VIVA3 R$ 22,605.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,87VIVA3 R$ 22,703.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,44VIVA3 R$ 22,076.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,30VIVA3 R$ 21,608.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47VIVA3 R$ 21,52100 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27VIVA3 R$ 21,291.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95VIVA3 R$ 20,691.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,36VIVA3 R$ 20,89200 contr.

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