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VIVAJ246

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVIVA3 R$ 22,58
Prêmio
R$ 0,39
-17,02% vs. pregão anterior
compra R$ 0,25 · venda R$ 0,40
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,39

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 25,03

VIVA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~27%

aprox., pelo delta

Histórico da série VIVAJ246 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VIVA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VIVA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,21prêmio +84% vs. justo (caro)mercado R$ 0,39 · usa a vol. histórica de VIVA3
Vol. implícita 40,7%Vol. histórica (VIVA3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,27

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,129

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,27: a opção anda ~R$ 0,27 pra cada R$ 1 de VIVA3 e tem ~27% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,39.

  • Preço: comprada a R$ 0,39 contra um preço justo de R$ 0,21 — +84%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,7% de vol contra 31,4% que VIVA3 realizou. Vol cara contra você — VIVA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,39 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VIVA3 acima de R$ 25,03 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VIVA3 está a R$ 22,58 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40VIVA3 R$ 22,589.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47VIVA3 R$ 22,391.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62VIVA3 R$ 22,7214.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,51VIVA3 R$ 22,44500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56VIVA3 R$ 22,40700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,54VIVA3 R$ 22,331.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61VIVA3 R$ 22,751.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64VIVA3 R$ 22,38300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92VIVA3 R$ 22,80100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,31VIVA3 R$ 23,277.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,15VIVA3 R$ 23,762.500 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79VIVA3 R$ 21,97300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56VIVA3 R$ 22,071.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50VIVA3 R$ 21,60500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47VIVA3 R$ 21,29500 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35VIVA3 R$ 20,77400 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30VIVA3 R$ 20,872.000 contr.

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