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VIVAJ251

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVIVA3 R$ 22,58
Prêmio
R$ 0,28
-24,32% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,34
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,28

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 25,42

VIVA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série VIVAJ251 a partir de 05/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VIVA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VIVA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,14prêmio +103% vs. justo (caro)mercado R$ 0,28 · usa a vol. histórica de VIVA3
Vol. implícita 40,2%Vol. histórica (VIVA3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,114

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de VIVA3 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

  • Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,14 — +103%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,2% de vol contra 31,4% que VIVA3 realizou. Vol cara contra você — VIVA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VIVA3 acima de R$ 25,42 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VIVA3 está a R$ 22,58 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28VIVA3 R$ 22,58500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37VIVA3 R$ 22,391.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43VIVA3 R$ 22,723.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42VIVA3 R$ 22,40400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44VIVA3 R$ 22,33600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43VIVA3 R$ 22,38200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62VIVA3 R$ 22,80100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,05VIVA3 R$ 23,2729.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,97VIVA3 R$ 23,7621.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,56VIVA3 R$ 22,50600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41VIVA3 R$ 22,28500 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63VIVA3 R$ 21,97400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,55VIVA3 R$ 22,60200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,63VIVA3 R$ 22,701.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,45VIVA3 R$ 22,0718.100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88VIVA3 R$ 22,29500 contr.

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