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VIVAJ266

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasVIVA3 R$ 23,82
Prêmio
R$ 0,24
+100,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,28
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,88

VIVA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série VIVAJ266 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VIVA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VIVA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,11prêmio +116% vs. justo (caro)mercado R$ 0,24 · usa a vol. histórica de VIVA3
Vol. implícita 40,8%Vol. histórica (VIVA3, 63 pregões) 31,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,104

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de VIVA3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,11 — +116%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,8% de vol contra 31,9% que VIVA3 realizou. Vol cara contra você — VIVA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VIVA3 acima de R$ 26,88 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VIVA3 está a R$ 23,82 — precisa subir ~13% em 25 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 21/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,24VIVA3 R$ 23,823.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VIVA3 R$ 22,391.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19VIVA3 R$ 22,723.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16VIVA3 R$ 22,44300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21VIVA3 R$ 22,332.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50VIVA3 R$ 23,761.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22VIVA3 R$ 22,28700 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30VIVA3 R$ 22,70300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26VIVA3 R$ 21,52500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20VIVA3 R$ 21,22100 contr.

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