Valor intrínseco
R$ 0,54
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,26
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,86
YDUQ3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~76%
aprox., pelo delta
Histórico da série YDUQJ100 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de YDUQ3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,76
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,305
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,80.
- Preço: comprada a R$ 0,80 contra um preço justo de R$ 0,91 — −12%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 34,9% de vol contra 46,2% que YDUQ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 10,86 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,60 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,70 · máx R$ 0,81YDUQ3 R$ 10,6011.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,86mín R$ 0,69 · máx R$ 0,91YDUQ3 R$ 10,4118.700 contr.
- 16/09/2026R$ 0,73mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73YDUQ3 R$ 10,102.300 contr.
- 15/09/2026R$ 0,72mín R$ 0,64 · máx R$ 0,72YDUQ3 R$ 10,157.600 contr.
- 14/09/2026R$ 0,60mín R$ 0,57 · máx R$ 0,65YDUQ3 R$ 9,924.300 contr.
- 10/09/2026R$ 0,74mín R$ 0,67 · máx R$ 0,74YDUQ3 R$ 10,097.100 contr.
- 09/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,65 · máx R$ 0,93YDUQ3 R$ 10,2013.800 contr.
- 08/09/2026R$ 0,71mín R$ 0,66 · máx R$ 0,73YDUQ3 R$ 9,9528.200 contr.
- 04/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,62YDUQ3 R$ 9,6418.300 contr.
- 03/09/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55YDUQ3 R$ 9,496.500 contr.
- 02/09/2026R$ 0,52mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52YDUQ3 R$ 9,311.000 contr.
- 01/09/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34YDUQ3 R$ 8,82500 contr.
- 28/08/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31YDUQ3 R$ 8,84100 contr.
- 27/08/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32YDUQ3 R$ 8,86300 contr.
- 24/08/2026R$ 0,35mín R$ 0,24 · máx R$ 0,35YDUQ3 R$ 8,881.700 contr.
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